3085 計量經(jīng)濟學(xué) 博士入學(xué)考試大綱(2016版)
　　一、考試組成
　　本課程考試由兩部分組成：計量經(jīng)濟學(xué)(80分)、專業(yè)英語(20分)，總分100分。
　　“計量經(jīng)濟學(xué)”的考試題型(可能包括但不一定在考試中全部出現(xiàn))：名詞解釋、問答題、計算分析題、證明題、案例分析。
　　“專業(yè)英語”的考試題型：英譯漢、漢譯英。
　　二、“計量經(jīng)濟學(xué)”的考試大綱
　　(一)計量經(jīng)濟學(xué)基本思想
　　1. 計量經(jīng)濟學(xué)的經(jīng)濟學(xué)屬性
　　2. 計量經(jīng)濟學(xué)與統(tǒng)計學(xué)的聯(lián)系與差異
　　3. 計量經(jīng)濟學(xué)的邏輯
　　(二) 小二乘估計與經(jīng)典假設(shè)
　　1. 回歸模型的基本假設(shè)
　　2. 參數(shù)估計的普通小二乘法(0LS)
　　3. 小二乘估計量的統(tǒng)計性質(zhì)
　　4. 回歸模型的統(tǒng)計檢驗
　　5. 放寬基本假定的模型
　　異方差性
　　序列相關(guān)性
　　多重共線性
　　隨機解釋變量問題
　　(三)經(jīng)典情形的擴展
　　1. 虛擬變量模型
　　2. 滯后變量模型
　　3. 模型設(shè)定偏誤問題
　　4. 遺漏解釋變量
　　5. 模型設(shè)定誤差問題
　　(四) 非線性問題
　　1. 變量間的非線性關(guān)系
　　2. 非標(biāo)準(zhǔn)線性回歸模型的線性化方法
　　3. 可線性化的非線性回歸模型的線性化方法
　　4. 不可線性化的非線性回歸模型的線性化估計方法
　　(五) 聯(lián)立方程組
　　1. 聯(lián)立方程組模型的實質(zhì)與形式
　　2. 聯(lián)立方程組模型的識別
　　3. 聯(lián)立方程組模型的估計方法
　　4. 模型的檢驗與應(yīng)用
　　(六)面板數(shù)據(jù)模型
　　1. 虛擬變量的使用
　　2. 固定效應(yīng)模型
　　3. 隨機效應(yīng)模型
　　4. 模型選擇的豪斯曼檢驗
　　(七) ARMA模型
　　1. 平穩(wěn)性與隨機游走
　　2. ARMA建模
　　3. ARIMA建模
　　(八) 向量自回歸模型
　　1. 方程組變量的內(nèi)生性
　　2. 向量自回歸建模
　　3. 方差分解
　　4. 脈沖響應(yīng)
　　(九) 協(xié)整問題
　　1. 線性模型的偽回歸問題
　　2. 協(xié)整概念與檢驗
　　3. 格蘭杰因果檢驗
　　4. 誤差修正模型
　　(十) GARCH模型
　　1. 平穩(wěn)性與波動性聚集
　　2. 條件異方差概念
　　3. ARCH建模
　　4. GARCH建模
　　(十一) 二元選擇問題
　　1. 二元線性模型
　　2. Logit模型
　　3. Probit模型
　　三、“專業(yè)英語”的考試大綱
　　考試形式為英譯中和中譯英，語料來自經(jīng)濟學(xué)國際主流期刊的英文摘要，包括但不限于：Journal of Econometrics, Journal of International Economics, Journal of Monetary Economics, Journal of Development Economics， Journal of Finance, Journal of Financial Economics。