1、( )是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。
A.風險分散
B.風險對沖
C.風險轉移
D.風險規(guī)避
2、投資者A期初以每股30元的價格購買股票100股，半年后每股收到0.4元現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為( )。
A.2%
B.3%
C.5%
D.8%
3、
4、
資產(chǎn)收益率標準差越( )，表明資產(chǎn)收益率的波動性越( )。
A.大;小
B.小;小
C.大;大
D.小;大
5、
( )對股東大會負責，從事商業(yè)銀行內部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。
A.監(jiān)事會
B.董事會
C.內部審計部門
D.高級經(jīng)理
6、
以下關于風險管理部門的具體職責，說法不正確的是( )。
A.監(jiān)控各類限額
B.核準金融產(chǎn)品的風險定價
C.協(xié)助財務控制人員進行價格評估
D.受理風險損失索賠
7、
( )是根據(jù)風險資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內不同信用等級的客戶/債項的違約概率。
A.RiskCale模型
B.死亡率模型
C.Credit Monitor模型
D.KPMG風險中性定價模型
8、
國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是( )，超過這一限度說明風險較大。
A.50%
B.100%
C.150%
D.200%
9、
下列選項不是風險預警程序的是( )。
A.信用信息的收集和傳遞
B.風險分析
C.風險避免
D.后評價
10、
以下不是集團客戶授信限額管理“三步走”的是( )。
A.根據(jù)總行關于行業(yè)的崽體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的總授信限額
B.按單一客戶的授信限額，初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的高授信限額的參考值
C.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額
D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信限額范圍內，并終核定各成員單位的授信使用限額
11、正常貸款遷徙率等于( )。
A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%
B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額-期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%
C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%
D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%
12、資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是( )，缺點是( )。
A.不直接面向風險管理;可操作性相對較弱
B.直接面向風險管理;可操作性相對較弱
C.不直接面向風險管理;可操作性相對較強
D.直接面向風險管理;可操作性相對較強
13、
( )是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。
A.市場價值
B.公允價值
C.名義價值
D.市值重估
14、
下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術的是( )。
A.期望法
B.方差一協(xié)方差法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡洛模擬法
15、
內部控制體系和( )是操作風險管理的基礎。
A.公司治理
B.外部控制
C.合規(guī)文化
D.信息系統(tǒng)
16、
下列選項不屬于根據(jù)商業(yè)銀行資本金水平和操作風險管理能力將操作風險進行劃分的是( )。
A.可規(guī)避的操作風險
B.不可降低的操作風險
C.可緩釋的操作風險
D.應承擔的操作風險
17、
下列選項不是我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務種類和運營方式的是( )。
A.網(wǎng)上業(yè)務
B.法人信貸業(yè)務
C.柜臺業(yè)務
D.個人信貸業(yè)務
18、
以下不屬于個人信貸業(yè)務的是( )。
A.個人住房按揭貸款
B.個人大額耐用消費品貸款
C.汽車貸款
D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款
19、
投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對應的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，則1年后投資股票市場的預期收益率為( )。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
20、
( )是通過對企業(yè)的經(jīng)營成果、財務狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達到評價企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，進而識別企業(yè)信用風險的目的。
A.風險狀況分析
B.投資狀況分析
C.經(jīng)營狀況分析
D.財務狀況分析
21、以下關于操作風險評估方法的說法，不正確的是( )。
A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系
B.在操作風險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法
C.商業(yè)銀行可根據(jù)關鍵風險指標所反映的風險評估結果進行優(yōu)先排序
D.商業(yè)銀行應當基于操作風險自我評估法和關鍵風險指標法，定期對主要操作風險進行壓力測試和情景分析
22、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是( )。
A.各業(yè)務部門→管理層→風險管理部門
B.各業(yè)務部門→風險管理部門→管理層
C.管理層→各業(yè)務部門→風險管理部門
D.管理層→風險管理部門→各業(yè)務部門
23、
操作風險報告的主要內容不包括( )。
A.信息系統(tǒng)
B.風險狀況
C.損失事件
D.誘因和對策
24、
( )將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八大類業(yè)務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結算、代理服務、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀。
A.期望均值法
B.標準法
C.替代標準法
D.高級計量法
25、
下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標準的是( )。
A.對各類監(jiān)管設限做到科學合理
B.鼓勵公平競爭
C.只對被監(jiān)管者實施嚴格、明確的問責制
D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源
26、
( )是各國監(jiān)管*和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風險評估方法。
A.流動性比率/指標法
B.自我評估法
C.關鍵風險指標法
D.因果分析模型
27、
現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性�，F(xiàn)金頭寸指標等于( )。
A.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)
B.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總資產(chǎn)
C.現(xiàn)金頭寸÷總負債
D.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總負債 。
28、
當資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于( )，甚至為負數(shù)時，商業(yè)銀行應當對其流動性狀況引起高度重視。
A.1%～3%
B.3%～5%
C.5%～7%
D.7%～10%
29、
商業(yè)銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的( )作為核心資金，為貸款提供金融來源。
A.平均存款
B.平均貸款
C.期望存款
D.期望貸款
30、
聲譽風險管理的具體做法不包括( )。
A.強化聲譽風險管理培訓
B.確保實現(xiàn)
C.確保及時處理投訴和批評
D.杜絕一切風險投資
31、
以下不屬于分析企業(yè)的非財務因素的是( )。
A.管理層風險分析
B.聲譽風險分析
C.生產(chǎn)和經(jīng)營風險分析
D.行業(yè)風險分析
32、
( )是指債務人或第三方將其動產(chǎn)移交債權人占有，將該動產(chǎn)作為債權的擔保。
A.擔保
B.保證
C.抵押
D.質押
33、
下列因素不是信用風險緩釋方式的是( )。
A.貸款定價
B.合格抵(質)押品
C.合格凈額結算
D.合格保證和信用衍生工具
34、
從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，對信用風險的經(jīng)濟資本管理可通過三個環(huán)節(jié)完成。下列選項不是這三個環(huán)節(jié)的是( )。
A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標，提出全行的經(jīng)濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配
B.驗證應評估內部評級和風險參數(shù)量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性
C.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務部門之間進行協(xié)調平衡分配
D.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標，對信用風險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配
35、
關于經(jīng)濟合作和發(fā)展組織的公司治理觀點，下列說法不正確的是( )。
A.如果股東的權利受到損害，他們沒有機會得到有效補償
B.治理結構框架應確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督
C.公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇
D.治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創(chuàng)造財富和工作機會以及保持企業(yè)財務健全而積極地進行合作
36、
在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的( )的外匯交易。
A.第二個工作日
B.第一個工作日
C.第三個工作日
D.第五個工作日
37、
以下不屬于金融期貨主要分類的是( )。
A.利率期貨
B.貨幣期貨
C.指數(shù)期貨
D.商品期貨
38、
( )指交易雙方約定在將來某一時期內互相交換具有相同經(jīng)濟價值的現(xiàn)金流的合約。
A.期權
B.互換
C.期貨
D.遠期
39、
交易賬戶中的項目通常按( )計價，當缺乏可參考的( )時，可以按( )。
A.市場價格;市場價格;模型定價
B.交易價格;交易價格;模型定價
C.模型定價;模型定價;市場價格定價
D.市場價格;市場價格;交易價格定價
40、
以下不屬于系統(tǒng)安全的是( )。
A.外部系統(tǒng)安全
B.內部系統(tǒng)安全
C.對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護
D.法律糾紛
41、市場準人的主要目標不包括( )。
A.保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩(wěn)定機構進入銀行體系
B.維護銀行市場秩序
C.保護存款者的利益
D.行政復議的依據(jù)、標準、程序公開
42、資本充足率等于( )。
A.(資本-扣除項)÷(信用風險加權資產(chǎn)-12.5×市場風險資本要求)
B.(資本-扣除項)÷(信用風險加權資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求)
C.(資本+扣除項)÷(信用風險加權資產(chǎn)+12.5 ×市場風險資本要求)
D.(資本+扣除項)÷(信用風險加權資產(chǎn)-12.5 ×市場風險資本要求)
43、
對商業(yè)銀行債權的風險權重規(guī)定為：商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以內的債權給予零風險權重，4個月以上的風險權重為( )，但商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級債務的風險權重為( )。
A.10%;50%
B.10%;20%
C.20%;50%
D.20%;100%
44、
下列各項中，不屬于流動性的基本要素的是( )。
A.時間
B.成本
C.資產(chǎn)規(guī)模
D.資金數(shù)量
45、
商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是( )。
A.資產(chǎn)流動性風險
B.負債流動性風險
C.流動性過剩
D.流動性短缺
46、
( )是具流動性的資產(chǎn)。
A.現(xiàn)金
B.票據(jù)
C.股票
D.貸款
47、
測量銀行流動性狀況的指標不包括( )。
A.現(xiàn)金頭寸指標
B.大額負債依賴度
C.易變負債與總資產(chǎn)的比率
D.盈利性比率
48、
( )是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機構穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎。
A.機構準入
B.業(yè)務準人
C.市場準人
D.風險評估
49、
( )用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力。
A.盈利能力比率
B.流動比率
C.效率比率
D.杠桿比率
50、
資產(chǎn)凈利率的計算公式是( )。
A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷23 × 100%
B.資產(chǎn)凈利率=[(銷售收入-銷售成本)÷銷售收入]×100%
C.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤÷平均總資產(chǎn))×100%
D.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤÷銷售收入) × 100%
51、某公司2012年銷售收入為1億元，銷售成本為8 000萬元。2012年期初存貨為450萬元，2012年期末存貨為550萬元，則該公司2012年存貨周轉天數(shù)為( )天。
A.13.0
B.15.0
C.19.8
D.22.5
52、假定某企業(yè)2012年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉率約為( )。
A.47%
B.56%
C.63%
D.79%
53、
在對貸款保證人進行的分析中，下列各項屬于考察范圍的是( )。
A.保證人的關聯(lián)方
B.保證人的行業(yè)地位
C.保證人的保證意愿
D.保證人的貸款規(guī)模
54、
下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載的內容的是( )。
A.抵押品名稱
B.抵押品的質量
C.被擔保的主債權種類
D.抵押物移交的時間
55、
下列關于留置的說法，不正確的是( )。
A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同
B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用，但不包括實現(xiàn)留置權的費用
C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產(chǎn)，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償
D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式
56、商業(yè)銀行的內部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風險，第二維度( )必須反映交易本身特定的風險要素。
A.債務人評級
B.債項評級
C.不良貸款評級
D.貸款評級
57、客戶信用評級中，違約概率的估計包括( )。
A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率
B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率
C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率
D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率
58、
客戶信用評級的發(fā)展過程是( )。
A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型
B.信用風險模型→專家判斷法→違約概率模型
C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型
D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型
59、
信用評分模型的關鍵在于( )。
A.辨別分析技術的運用
B.特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集
C.特征變量的選擇和各自權重的確定
D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定
60、
下列關于信用評分模型的說法，不正確的是( )。
A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎上的
B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)
C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值
D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權重在一定時間內保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化
61、
絕對信用價差是指( )。
A.不同債券或貸款的收益率之間的差額
B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額
C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額
D.以上都不對
62、
如果一家國內商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億，關注類貸款20億，次級類貸款10億，可疑類貸款6億，損失類貸款5億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于( )。
A.2%
B.20.1%
C.20.8%
D.20%
63、
某企業(yè)2011年流動資產(chǎn)合計為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2011年速動比率為( )。
A.0.78
B.0.94
C.O.75
D.0.74
64、
某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶(每組5人)的違約率為(3%，3%)、(2 0%，O)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為( )。
A.0.3
B.0.6
C.0.7
D.0.9
65、
下列屬于客戶評級的專家判斷法的是( )。
A.5Cs系統(tǒng)
B.5Ps系統(tǒng)
C.CAME1s系統(tǒng)
D.以上都是
66、下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是( )。
A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動
B.新的監(jiān)管機構的建議
C.年度進行業(yè)務計劃和預算
D.授信集中度限額變化
67、利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警的方法的是( )。
A.紅色預警法
B.統(tǒng)計預警法
C.黑色預警法
D.指數(shù)預警法
68、
財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈( )趨勢。
A.上升
B.下降
C.不變
D.先上升后下降
69、
信用風險很大程度上是一種( )，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。
A.系統(tǒng)性風險
B.非系統(tǒng)性風險
C.既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險
D.不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險
70、
單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對( )進行分析。
A.資產(chǎn)負債表和損益表
B.財務報表和損益表
C.財務報表和資產(chǎn)負債表
D.資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表
71、
下列不屬于作為測量出主權風險評級中決定因素的變量的是( )。
A.人均收入
B.通貨膨脹
C.財政平衡
D.違約率
72、
下列屬于市場風險的計量模型的是( )。
A.基本指標法
B.風險中性定價模型
C.高級計量法
D.VaR模型
73、
( )指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協(xié)議內容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。
A.歐式期權
B.平價期權
C.美式期權
D.買入期權
74、
市場風險各種類中主要和常見的利率風險形式是( )。
A.收益率曲線風險
B.期權性風險
C.基準風險
D.重新定價風險
75、
貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是( )。
A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金
B.貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率
C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金
D.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣
76、以下關于期權的論述，錯誤的是( )。
A.期權價值由時間價值和內在價值組成
B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值
C.對于一個買方期權而言，標的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零
D.價外期權的內在價值為零
77、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為( )萬美元。
A.700
B.300
C.600
D.500
78、
以下關于久期的論述，正確的是( )。
A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高
B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高
C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系
D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析
79、
壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用( )方法進行模擬和估計。
A.模擬分析和事后檢驗
B.敏感性分析和情景分析
C.敏感性分析和事后檢驗
D.風險價值和情景分析
80、
缺口分析側重于計量利率變動對銀行( )的影響。
A.短期收益
B.長期收益
C.中期收益
D.經(jīng)濟價值
81、
下列不屬于常用的市場限額風險的是( )。
A.交易限額
B.風險限額
C.止損限額
D.定價限額
82、
失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險。下列( )活動屬于這一因素。
A.交易不報告
B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務余額增長
C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷
D.有組織的勞工運動
83、
( )是國內企業(yè)/機構類業(yè)務重要的部分，也是國內商業(yè)銀行主要的商業(yè)銀行業(yè)務。
A.柜臺業(yè)務
B.個人信貸業(yè)務
C.法人信貸業(yè)務
D.資金交易業(yè)務
84、
交易/定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易的過程中，( )。
A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異
B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別
C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難
D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤
85、
在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，( )風險是給商業(yè)銀行造成損失大、發(fā)生次數(shù)多的操作風險之一。
A.內部欺詐
B.產(chǎn)品設計缺陷
C.外部欺詐
D.業(yè)務外包
86、
商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是( )。
A.建立完善的內部控制體系
B.建立完善的公司治理結構
C.加強外部監(jiān)管體制建設
D.建立完善的信息管理系統(tǒng)
87、
商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務/會計錯誤屬于( )。
A.戰(zhàn)略風險
B.操作風險
C.信用風險
D.市場風險
88、
( )是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。
A.健全的內部控制體系
B.完善激勵約束機制
C.完善的公司治理
D.以上都正確
89、
商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來( )。
A.市場風險
B.聲譽風險
C.信用風險
D.操作風險
90、
政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是( )。
A.政府新興的立法
B.公共利益集團持續(xù)的壓力/運動
C.極端組織的行動或政變
D.國家進行宏觀調控期間，商業(yè)銀行調整有關政策
二、多項選擇題
91、保持良好的流動性狀況能夠對商業(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運營產(chǎn)生積極作用，這些作用包括( )。
A.增進市場信心
B.確保銀行有能力履行貸款
C.避免銀行資產(chǎn)廉價出售
D.降低銀行借人資金時所需支付的風險溢價
E.規(guī)避一切商業(yè)風險
92、零售客戶對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的( )。
A.金融知識
B.金融經(jīng)驗
C.銀行的地理位置
D.產(chǎn)品種類
E.服務質量
93、
下列關于流動風險與信用風險的關系，說法正確的有( )。
A.承擔過高的信用風險可能導致不良貸款以及違約損失大幅上升
B.承擔過高的信用風險可能導致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險
C.可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損
D.操作風險可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴重影響
E.任何涉及商業(yè)銀行的負面消息都可能危及其聲譽，終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機
94、
我國商業(yè)銀行業(yè)的“三性原則”有( )。
A.風險性
B.流動性
C.安全性
D.效益性
E.穩(wěn)定性
95、
商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標中，核心監(jiān)管指標包括( )。
A.流動性比率
B.人民幣超額準備金率
C.外幣超額備付金率
D.核心負債比率
E.流動性缺口率
96、
有效的聲譽風險管理體系應當強調的內容包括( )。
A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念
B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化
C.建立公平的獎懲機制
D.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)
E.努力建設學習型組織
97、
董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程，并在其直接領導下，獨立設置聲譽風險管理職能，負責( )聲譽風險。
A.識別
B.評估
C.回避
D.監(jiān)測
E.控制
98、商業(yè)銀行通常需要作出預先評估的聲譽風險事件包括( )。
A.市場對商業(yè)銀行的盈利預期
B.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益
C.監(jiān)管機構責令整改的不利信息/事件
D.影響客戶或公眾的政策性變化
E.監(jiān)管機構對商業(yè)銀行的盈利預期
99、
商業(yè)銀行面臨的外部風險包括( )。
A.行業(yè)風險
B.法律風險
C.競爭對手風險
D.客戶風險
E.技術風險
100、
下列關于貸款組合信用風險的說法，正確的有( )。
A.貸款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總
B.將信貸資產(chǎn)分散于相關性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風險
C.將信貸資產(chǎn)分散于負相關的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風險
D.相對于單筆貸款業(yè)務，貸款組合信用風險識別中應更多地關注系統(tǒng)性風險因素
E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性
一、單項選擇題
1-5DDACA 6-10DBCCD 11-15ABCAC 16-20BACBD 21-25ABABC 26-30ABBAD
31-35BDABA 36-40ADBAD 41-45DBDCA 46-50ADCBA 51-55DBCDB 56-60BACCC
61-65BCCBD 66-70DDABA 71-75DDCDC 76-80CBABA 81-85DBCDC 86-90BBADD
二、多項選擇題
91 A,B,C,D
系統(tǒng)解析:
保持良好的流動性狀況能夠對商業(yè)銀行盼安全、穩(wěn)健運營產(chǎn)生積極作用：增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款;確保銀行有能力履行貸款，穩(wěn)固客戶關系;避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益;降低銀行借入資金時所需支付的風險溢價。
92 A,B,C,D,E
系統(tǒng)解析:
零售客戶對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類、服務質量等感性因素。因此，從商業(yè)銀行負債流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看做是棱心存款的重要組成部分。
93 A,B
系統(tǒng)解析:
流動風險與信用風險的關系：承擔過高的信用風險可能導致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險，因此A、B項正確。C項是流動性風險與市場風險的關系，D項是流動性風險與操作風險的關系，E項是流動性風險與聲譽風險的關系。
94 B,C,D
系統(tǒng)解析:
我國銀行業(yè)的至關重要的“三性原則”是安全性、流動性和效益性。
95 A,B,C,D,E
系統(tǒng)解析:
商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標中，核心監(jiān)管指標包括流動性比率、人民幣超額準備金率、外幣超額備付金率、核心負債比率和流動性缺口率。
96 A,B,C,D,E
系統(tǒng)解析:
管理和雛護聲譽需要商業(yè)銀行綜合考慮內、外部風險因素。有效的聲譽風險管理體系應當重點強調以下內容：①明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念;②有明確記栽的聲譽風險管理政策和流程;③深入理解不同利益持有者(如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構、社會公眾等)對自身的期望值;④培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化;⑤建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警;⑥努力建設學習型組織，有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正;⑦建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn);⑧利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應商和客戶;⑨建立公開、誠懇的內外部交流機制，盡量滿足不同利益持有者的要求;⑩有明確記載的危機處理/決策流程。
97 A,B,D,E
系統(tǒng)解析:
董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程，并在其直接領導下，獨立設置聲譽風險管理職能，負責識別、評估、監(jiān)測、控制聲譽風險。
98 A,B,C,D
系統(tǒng)解析:
聲譽風險管理部門可以采取事先調查等方法，了解典型客戶或公眾對商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動中的可能變化持何種態(tài)度，以盡量準確預測此類變化可能產(chǎn)生的積極或消極結果。商業(yè)銀行通常需要作出預先評估的聲譽風險事件包括：市場對商業(yè)銀行的盈利預期;商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益;監(jiān)管機構責令整改的不利信息/事件;影響客戶或公眾的政策性變化等。
99 A,C,D,E
系統(tǒng)解析:
商業(yè)銀行面臨的外部風險包括行業(yè)風險、競爭對手風險、客戶風險、品牌風險、技術風險、項目風險、其他外部風險。
100 A,B,C,D,E
