考試形式：書面、閉卷

　　試題類型：客觀判斷題

　　考試內(nèi)容和要求：

　　一． 損失分布（15%）

1． 基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)資本（RBC）

2． 損失分布的數(shù)字特征

3． 損失額分布

4． 損失次數(shù)分布

　　二． 總損失的數(shù)學(xué)模型（10%）

1． 獨(dú)立隨機(jī)變量和的分布

2． 總損失額的分布（個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)模型）

3． 總損失額的分布（聚合風(fēng)險(xiǎn)模型）

　　三． 損失分布的統(tǒng)計(jì)推斷（15%）

1． 損失分布的擬合和擬合優(yōu)度檢驗(yàn)

2． 貝葉斯方法

3． 信度理論基礎(chǔ)

　　四． 損失分布的隨機(jī)模擬（15%）

1． 損失額的隨機(jī)模擬

2． 損失次數(shù)的隨機(jī)模擬

3． 總損失額的隨機(jī)模擬

4． 隨機(jī)模擬的次數(shù)和精度

　　五． 相關(guān)分析和回歸分析（10%）

1． 相關(guān)分析

2． 線性回歸分析

3． 非線性回歸分析

　　六． 時(shí)間序列分析（15%）

1． 時(shí)間序列及其指標(biāo)分析

2． 時(shí)間序列的外推模型

3． 隨機(jī)型時(shí)間序列分析

　　七． 效用理論（10%）

1． 效用期望決策

2． 非壽險(xiǎn)定價(jià)

　　八． 隨機(jī)過(guò)程（10%）

1． 泊松過(guò)程

2． 馬爾可夫鏈

3． 破產(chǎn)概率

4．無(wú)賠款優(yōu)待折扣（NCD）