【考試目的】
通過本科目考試，測查應試人員對銀行業(yè)監(jiān)管標準框架體系相關知識的運用，掌握銀行業(yè)風險管理實踐和發(fā)展趨勢，定位于風險管理專業(yè)人員的培養(yǎng)和選拔，注重全面風險管理相關知識學習，提升風險管理的專業(yè)技能。
【考試內(nèi)容】
一、風險管理基礎
�。ㄒ唬┱莆诊L險與收益、損失的關系，全面掌握商業(yè)銀行風險的主要類別以及系統(tǒng)性金融風險
�。ǘ┱莆丈虡I(yè)銀行風險管理的模式、策略和作用
（三）掌握概率及概率分布、線性回歸分析、收益和風險的度量以及風險分散的數(shù)理原理
二、風險管理體系
�。ㄒ唬┱莆斩聲捌滹L險管理委員會、監(jiān)事會、高級管理層和風險管理部門在風險治理架構中的職責
�。ǘ┱莆诊L險文化、偏好和限額管理
�。ㄈ┱莆诊L險管理政策和流程
�。ㄋ模┦煜わL險數(shù)據(jù)加總與IT系統(tǒng)建設
（五）熟悉內(nèi)部控制與內(nèi)部審計的內(nèi)容及作用
三、信用風險管理
�。ㄒ唬┱莆諉我环ㄈ丝蛻�、集團法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風險識別要點
�。ǘ┦煜ば庞蔑L險評估和計量的發(fā)展歷程、基于內(nèi)部評級的方法以及信用風險組合的計量
�。ㄈ┱莆招庞蔑L險監(jiān)測、預警和報告的方法及內(nèi)容
（四）掌握信用風險限額管理、關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)的信用風險控制和緩釋方法
（五）掌握信用風險資本計量的權重法、內(nèi)部評級法
�。┦煜ぜ卸蕊L險的定義和特征、授信集中度管理主要框架
�。ㄆ撸┦煜べY產(chǎn)證券化的定義、分類和風險管理框架
�。ò耍┱莆召J款損失準備管理與不良資產(chǎn)處置方法
四、市場風險管理
（一）掌握市場風險的特征與分類、交易賬簿和銀行賬簿劃分以及市場風險管理體系
（二）掌握市場風險計量相關基本概念和計量方法
�。ㄈ┱莆帐袌鲲L險限額管理、監(jiān)測報告和控制方法
�。ㄋ模┱莆帐袌鲲L險資本計量的簡化標準法、標準法和內(nèi)部模型法
�。ㄎ澹┦煜ゃy行賬簿利率風險監(jiān)管要求、計量方法和風險管理措施
�。┦煜そ灰讓κ中庞蔑L險計量范圍、計量方法和風險管理措施
五、操作風險管理
（一）掌握操作風險的特征、分類以及操作風險識別方法
（二）掌握操作風險與控制自我評估以及操作風險評估流程
�。ㄈ┱莆贞P鍵風險指標、損失數(shù)據(jù)收集和操作風險報告
（四）掌握操作風險控制與緩釋方法
�。ㄎ澹┦煜げ⒄莆詹僮黠L險資本計量的基本指標法、標準法
�。┝私馔獍亩x及原則，熟悉外包風險管理的主要框架
�。ㄆ撸┦煜ば畔⒖萍硷L險的定義、特征和風險管理主要框架，了解信息科技外包風險管理
（八）掌握洗錢和反洗錢相關概念、反洗錢監(jiān)管體系，掌握商業(yè)銀行反洗錢管理體系以及反洗錢工作重點
六、流動性風險管理
�。ㄒ唬┱莆樟鲃有燥L險產(chǎn)生的內(nèi)生因素、外生因素與多種風險的轉換
（二）掌握短期流動性風險計量、現(xiàn)金流分析、中長期結構性分析和市場流動性分析等流動性風險評估與計量方法
�。ㄈ┱莆樟鲃有燥L險限額監(jiān)測、市場流動性風險監(jiān)測以及流動性風險預警機制與報告體系
（四）熟悉作為流動性風險控制工具的資產(chǎn)管理和負債管理，熟悉流動性風險控制實踐情況
（五）熟悉流動性風險應急機制的作用、關鍵要素及流動性應急計劃
七、國別風險管理
�。ㄒ唬┦煜鴦e風險的類型以及國別風險的識別方法
（二）掌握國別風險的評估、等級分類以及計量
（三）掌握國別風險的日常監(jiān)測、IT系統(tǒng)建設以及國別風險報告體系
（四）掌握國別風險限額和集中度管理、國別風險緩釋方法和工具以及國別風險預警和應急處置機制
八、聲譽風險與戰(zhàn)略風險管理
�。ㄒ唬┦煜ぢ曌u風險識別、評估、監(jiān)測、報告、控制和緩釋的全流程管理
�。ǘ┦煜�(zhàn)略風險識別、評估、監(jiān)測、報告、控制和緩釋的全流程管理
九、其他風險管理
�。ㄒ唬┦煜そ徊嫘越鹑陲L險的定義、特征、傳染路徑以及風險管理措施
�。ǘ┱莆毡硗鈽I(yè)務風險的定義、分類、風險管理體系以及管理要點
�。ㄈ┦煜ぎa(chǎn)品風險的定義、特征、主要類別以及風險管理措施
（四）熟悉衍生產(chǎn)品風險的定義、分類、準入以及風險管理措施
（五）掌握行為風險的定義、特征、監(jiān)管政策以及風險管理措施
�。┱莆諝夂蝻L險的定義、特征、監(jiān)管政策以及風險管理措施
十、壓力測試
�。ㄒ唬┦煜毫y試的定義、作用、分類、流程、承壓指標及傳導路徑
（二）掌握壓力測試情景的定義、風險類型、風險因子及變化幅度、壓力情景的內(nèi)在一致性以及壓力情景的預測期間
�。ㄈ┱莆招庞蔑L險、市場風險和流動性風險壓力測試方法
�。ㄋ模┱莆諌毫y試報告內(nèi)容及結果應用
十一、資本管理
�。ㄒ唬┱莆召Y本定義、功能以及資本管理和風險管理的關系
（二）熟悉資本分類、監(jiān)管資本構成以及資本扣除項
（三）掌握資本充足率計算和監(jiān)管要求、資本充足率影響因素和管理策略、儲備資本要求和逆周期資本要求、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求以及第二支柱資本要求
�。ㄋ模┱莆崭軛U率指標的提出背景、優(yōu)點和計算，以及系統(tǒng)重要性銀行杠桿率緩沖要求
�。ㄎ澹┝私怙L險評估與資本評估的國內(nèi)外監(jiān)管要求及行業(yè)實踐
（六）了解資本規(guī)劃的主要內(nèi)容、頻率以及監(jiān)管要求
（七）了解內(nèi)部資本充足評估報告的內(nèi)容、作用以及監(jiān)管要求
十二、銀行業(yè)監(jiān)督管理
�。ㄒ唬┝私忏y行監(jiān)管的定義和必要性，熟悉銀行監(jiān)管的目標、理念、原則和標準
�。ǘ┦煜そ鹑诒O(jiān)管體制和銀行監(jiān)管法規(guī)體系
（三）熟悉銀行監(jiān)管的主要方法，掌握銀行風險監(jiān)管模式和內(nèi)容
（四）了解恢復與處置計劃的定義、作用以及監(jiān)管要求
�。ㄎ澹┦煜な袌黾s束機制、信息披露機制以及外部審計功能
如本考試教材內(nèi)容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規(guī)為準。
本考試大綱和考試教材是2024年及以后一個時期考試命題的依據(jù)，也是應考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內(nèi)，但不局限于教材內(nèi)容。
